基于穩(wěn)定分布的時間序列模型參數(shù)評估研究.pdf

1、本論文探討了幾個概率性能和穩(wěn)定分布重尾的指數(shù)評估，即定期變化分布類的一個重要組成部分。首先分析了Alpha穩(wěn)定分布的定義及其基本理論作為本文研究的理論基礎(chǔ)，然后比較了四種Alpha穩(wěn)定分布的常用參數(shù)系，以產(chǎn)生Alpha穩(wěn)定分布的隨機序列。模擬產(chǎn)生服從Alpha穩(wěn)定分布的隨機變量是進行相關(guān)研究的一個重要基礎(chǔ)，本論文給出了Alpha穩(wěn)定分布在標準參數(shù)系下的仿真算法的驗證。
　　接著我們構(gòu)建了穩(wěn)定分布的最大似然評估和具有穩(wěn)定分布余數(shù)、指

2、數(shù)大于0的定期變化分布余數(shù)的GARCH(1，1)模型參數(shù)評估。首次建構(gòu)準最大似然法的變體以評估具有定期變化擾動的GARCH(1，1)模型參數(shù)，研究GARCH(1，1)模型余數(shù)的規(guī)律性變化指數(shù)小于單位1時的情況，并提出了Alahpa穩(wěn)定分布隨機數(shù)的建模方法及參數(shù)評測方法。
　　為了達到預(yù)期目標，本論文解決以下問題:找到穩(wěn)定隨機變量不同參數(shù)系的參數(shù)之間的對應(yīng)關(guān)系，仿真建立標準參數(shù)系下的穩(wěn)定隨機變量;找到新方法，可以找尋具有穩(wěn)定余數(shù)和指