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文檔簡介
1、眾所周知，風險理論是精算數(shù)學的重要組成部分，而風險理論的一個重要問題就是對保險公司破產(chǎn)概率的漸近估計．同前，標準的或經(jīng)典的更新風險模型，也即Sparre-Anderson模型的研究已經(jīng)相當成熟，可以參見Grande11(1991)，Embrechts等(1997)，Rolski等(1999)和Asmussen(2000)等及其中的文獻．隨著當前對風險理論研究的同益深入以及實際經(jīng)濟金融背景的變化，研究的方法不斷創(chuàng)新，研究的領域和方向也不斷
2、擴展．近年來，廣大學者對保險業(yè)界的風險問題進行了諸多有價值的研究，建立了許多非標準的風險模型，這些研究成果有助于保險業(yè)的健康運行，也推動了風險理論不斷完善與發(fā)展．本文正是在Wang等(2011)的基礎上，進一步探討保險公司在經(jīng)營多險種情形下有限時間破產(chǎn)概率的一致漸近表達式．不失一般性，我們僅研究經(jīng)營兩險種的情況，即考慮有兩組相互獨立但不同分布的索賠額序列，且每一險種發(fā)生的索賠額是一列上尾獨立同分布的隨機變量，而索賠間隔時間是一列寬下象限
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