企業(yè)債券定價(jià)模型研究.pdf_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、本論文在回顧經(jīng)典的債券定價(jià)理論和總結(jié)當(dāng)前國(guó)內(nèi)外對(duì)此課題研究現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，提出了自己的研究思路。在企業(yè)債券特性相同的情況下，文章把影響企業(yè)債券價(jià)格的因素分為宏觀經(jīng)濟(jì)因素和企業(yè)財(cái)務(wù)狀況兩部分。宏觀經(jīng)濟(jì)因素集中通過對(duì)收益率曲線的影響表現(xiàn)出來，企業(yè)財(cái)務(wù)狀況主要通過企業(yè)的財(cái)務(wù)指標(biāo)來研究。 文章首先針對(duì)收益率曲線進(jìn)行研究，通過建立因子分析模型和自回歸分布滯后模型的研究，得出影響收益率曲線的主要宏觀經(jīng)濟(jì)因素。然后把這些宏觀經(jīng)濟(jì)因素同企業(yè)的財(cái)務(wù)

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