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1、rlo_900s1⑨天畢大蒡，國(guó)近代第一所大學(xué)博士學(xué)位論文■■■～一～一__________一一級(jí)學(xué)科：管理科學(xué)與工程學(xué)科專(zhuān)業(yè)：管理科學(xué)與工程作者姓名：厲斌指導(dǎo)教師：王春峰教授2005年4月ABSTRACTTherearespecialparticularitiesinthestock’sstructLlreandmechanisminthestockmarketofChina，whichisallemergingmarketThese
2、particularphenomenaimplythatthereisveryseriousasymmetryinformationin001“stockmarket，whichmustleadtoinverseselectionofliquiditytradersandinformationaltradersSotheresearchesondifferentfieldofChinesestockmarketshouldbesetup
3、thepresuppositionofasymmetryinformationOnthebasisofthefactofasymmetryinformationinthestockmarketthisdissertationresearchesthecharacteristicsofpricebehaviorandt11erelationshipbetweenvolumeandpricevolatilityfromtheoretical
4、andempiricalevidence1GeneralcharacteristicsofpricevolatilitybehaviorinChinesestockmarketareresearchedindetailandvolatilitybetweenemergingmarketsandmaturemarketsarecomparedEmpiricalresultsshowthatthereareobviousvolatility
5、clusteringandpersistenceemctsinourstockmarket；atthesametimethecharacteristicofnegativeasymmetryvolatilityisdistinctThrou曲thecontrastiveresearchesontheresearchbetweentheemergingandmaturemarkets，itisimpliedthatthemarketris
6、kinemergingstockmarketislargerandtheinformationaffectingthevolatilityatpresentcannotbeutilizedtoforecastthefutureassetreturn2IntradayvolatilitycharacteristicsofpricebehaviorinChinesestockmarketareempiricalresearchedonthe
7、basisofhighfrequencydataatfiveminutesintervalofShanghaiStockExchangeThepaperconcludesthattheUmodelintradaypricebehaviorisobviousinourstockmarket，anditistheresultoftheprocessthatlasthightinformationdeliverstostockmarketan
8、disabsorbedbyallthetraders3Thestructuremodewhichresearchesintradaypricediscoveryundertheasymmetryinformationcondition，isintroducedandtheintradayhighfrequencytransactiondataareutilizedTheconcludesindicatethatpublicinforma
9、tiollasymmetryinformationandliquiditycostallshowUorLmode／pricevolatilitybehaviorduringthetransactionday，andpricevolatilityinsmallscalestocksinductedbyasymmetryinformationisnearlyfivetimesthanlargescalestocksInaddition，to
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