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文檔簡介
1、該論文研究了中國金融市場的運行現(xiàn)狀,分析了在當前金融市場的運行現(xiàn)狀下,創(chuàng)新金融產(chǎn)品可回售債券的價格行為.研究結(jié)果對于在當前金融市場運行條件下金融資產(chǎn)的定價具有重要的參考價值.該文在研究嵌入期權(quán)的價格行為時,首先參考同期發(fā)行的金融債券以確定市場對于該期可回售債券中嵌入期權(quán)的定價,以此確定嵌入期權(quán)的實際價值.在理論價格的確定方面,該文運用B-S模型計算嵌入看跌期權(quán)的價格.在波動率的選擇上,以國債的波動率替代,在可回售債券中的嵌入期權(quán)將被執(zhí)行
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