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文檔簡介
1、本文在對(duì)可轉(zhuǎn)換債券市場(chǎng)在我國的產(chǎn)生和發(fā)展做了回顧與綜述后，展開對(duì)我國可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)的研究分析，比較了Black-Scholes定價(jià)模型與二叉樹定價(jià)模型。進(jìn)而應(yīng)用B—S模型對(duì)我國的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行實(shí)證分析。通過運(yùn)用B-S模型，對(duì)招商轉(zhuǎn)債進(jìn)行理論價(jià)值的估算以及縱向研究的實(shí)證分析。 通過以上研究，本文得出如下三點(diǎn)結(jié)論：B-S模型適用于我國可轉(zhuǎn)債的定價(jià)；通過計(jì)算出來的理論價(jià)值普遍高于實(shí)際交易價(jià)格；不論市場(chǎng)處于牛市還是熊市，理論價(jià)值長期高于
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