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文檔簡介
1、上海大學碩士學位論文嚴平穩(wěn)過程條件密度非參數(shù)估計及其在風險分析中的應用姓名：謝瀟衡申請學位級別：碩士專業(yè)：系統(tǒng)分析與集成指導教師：何幼樺20080401AbstractThispaperfocusesonnonparametricestimationforconditionaldensityofstrictlystationaryprocessesUndertheassumptionofa—mixingprocess，analyzest
2、heerrorproblemsforakernelestimatoroftheconditionalprobabilitydensityfunctiontheoreticallyexplorestheoptimalbandwidthforestimatekernelfunction，andappliesitinrealrisktimeseriesInchapter2，thebiasandmeansquareerrorforakernel
3、estimatoroftheconditionalprobabilitydensityfunctionarestudiedundertheassumptionofamixingstrictlystationaryprocessAnasymptoticallyoptimalbandwidthisgivenandtheresultsareillustratedwithS&P500indexTllispartwillbepublishedin
4、OperationsResearchTransactionsBasedonthistheorychapter3and4useittodealwithdifferentpracticeoffinancialtimeseriesrespectivelyChapter3proposesanonparametricmethodtotestthekurtosisandconditionalkurtosisforrisktimeseriesWeap
5、plythismethodtoS&P500indexShanghaiCompositeindexdailyreturnsandsimulatedGARCHdatatoverifytheefficiencyItispartlypromisedby乃讓m口f巧ShanghaiUniversity(EnglishEdition)Undertheassumptionofthattheyieldseriesisastrictlystationar
6、yprocess，anequationwhichtheVaRattimetgivenhistoricaldatashouldbesatisfiedisprovidedinchapter4Atthesametime，ananalyticformulaforCVaRisalsobroughtforwardWetakeS&P5002usanexampletodiscusshowthelengthofhistoricaldatabeforetw
7、illaffecttheestimateofVaRandCVaRattimet，thencomparetheVaRbyourmethodandthatbyGARCHmodelAtlast，usingdifferentlengthofsampletoestimateCVaRshowsthatourmethodisrobustTheresultsinthischapterwerepublishedin如Ⅱm越∥ShanghaiUnivers
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