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文檔簡介
1、經理期權在現代公司治理中扮演著越來越重要的角色，如何合理地對經理期權進行定價也成了企業(yè)面臨的重要問題。本文主要研究了由行權產生的稀釋效應對無限制實施永久美式經理期權的定價和最優(yōu)實施策略的影
本研究首先沿用R o g e r s和 Sdieinknmn[4](2007)的方法，通過經理人的財富效用最大化建立了一個考慮稀釋效應的無限制實施永久美式經理期權的隨機最優(yōu)控制模型，得出了價值函數滿足的拋物型變分不等式，并給出了其金融意義。
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