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文檔簡介
1、針對高頻金融數(shù)據(jù)中金融資產(chǎn)收益率對收益波動的非對稱影響,本文提出了基于已實現(xiàn)EGARCH模型的VaR方法：在用準(zhǔn)極大似然估計(QMLE)方法對已實現(xiàn)EGARCH模型的參數(shù)進行估計的基礎(chǔ)上，采用樣本外多步預(yù)測的方法對資產(chǎn)收益的未來風(fēng)險進行預(yù)測，然后使用Kupiec失敗率檢驗法通過極大似然統(tǒng)計量 LR對風(fēng)險價值VaR的預(yù)測精度進行檢驗。以上證380指數(shù)5分鐘頻率的高頻數(shù)據(jù)為研究對象,基于已實現(xiàn)EGARCH模型對其進行風(fēng)險預(yù)測，并與正態(tài)分布、
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