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1、本文在現(xiàn)有文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上構(gòu)建了結(jié)構(gòu)變動(dòng)AR—GARCH模型和混合條件異方差模型的Gibbs參數(shù)抽樣方法,對(duì)其中波動(dòng)方程參數(shù)的抽樣做了適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)且效果良好。同時(shí),本文將這兩個(gè)模型及其Gibbs參數(shù)抽樣方法應(yīng)用到對(duì)中國股票市場(chǎng)收益率的波動(dòng)性研究中。通過結(jié)構(gòu)變動(dòng)AR—GARCH模型的應(yīng)用研究,我們可將本文擇取時(shí)間段內(nèi)的上證綜指和深圳成指分別劃分為三個(gè)不同的階段,各個(gè)階段具有不同的平均收益率水平。本文分析認(rèn)為股權(quán)分置改革和金融危機(jī)的發(fā)生是產(chǎn)生這種
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