干散貨遠(yuǎn)洋運(yùn)價(jià)市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估.pdf

1、分類號(hào)UDC密級(jí)單位代碼1魚創(chuàng)匕一干散貨遠(yuǎn)洋運(yùn)價(jià)市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估魏方指導(dǎo)教師RoarAdland呂靖職稱職稱學(xué)位授予單位大連海事大學(xué)申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別博士學(xué)科與專業(yè)交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理論文完成日期2008.4論文答辯日期2008.6答辯委員會(huì)主席創(chuàng)新點(diǎn)摘要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)摘要(l)系統(tǒng)的將一般金融領(lǐng)域內(nèi)的模型及分析方法引入航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)分析領(lǐng)域，并結(jié)合千散貨遠(yuǎn)洋運(yùn)價(jià)市場(chǎng)特點(diǎn)，對(duì)它們的性質(zhì)進(jìn)行論述，提高它們?cè)诜治鲞\(yùn)價(jià)指數(shù)收益率序列中的準(zhǔn)確性。(2)系統(tǒng)的驗(yàn)證

2、運(yùn)價(jià)指數(shù)收益率序列分布的統(tǒng)計(jì)特征不符合有效市場(chǎng)假說(shuō)，而從屬于分形市場(chǎng)假說(shuō)，同時(shí)分析和建立長(zhǎng)一記憶模型對(duì)傳統(tǒng)的運(yùn)價(jià)指數(shù)收益率時(shí)間序列模型進(jìn)行概括和延伸，繼而分析其分形特征和長(zhǎng)記憶性對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的作用效果。(3)通過(guò)對(duì)上述長(zhǎng)記憶性模型處理得到的殘差序列而非原運(yùn)價(jià)指數(shù)收益率序列本身進(jìn)行極值分析，深入刻畫干散貨遠(yuǎn)洋運(yùn)價(jià)市場(chǎng)極端性波動(dòng)下運(yùn)價(jià)指數(shù)收益率時(shí)間序列分布的尾部特征，對(duì)其顯著的尖峰肥尾現(xiàn)象進(jìn)行準(zhǔn)確建模，給出其完整的漸進(jìn)分布形式并在此基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)