我國商業(yè)銀行對(duì)公客戶內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)建設(shè)與分析.pdf

1、近年來，我國商業(yè)銀行受經(jīng)濟(jì)增速回落、轉(zhuǎn)型升級(jí)、國內(nèi)需求乏力和產(chǎn)能過剩等多方面不利因素影響，銀行的信貸資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理面臨諸多挑戰(zhàn)，急需持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，以增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控水平，提升資本監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)敏感性?！栋腿麪枀f(xié)議Ⅱ》和《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的出臺(tái)，代表了現(xiàn)代銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展方向，使銀行能夠更加全面、客觀地管控各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，通過內(nèi)部評(píng)級(jí)法的實(shí)施，能夠有效提高國內(nèi)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平。實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法是銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管要求，更是銀行用來提高

2、自身風(fēng)險(xiǎn)管控和資本管理質(zhì)量的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力。
　　內(nèi)部評(píng)級(jí)法作為新資本協(xié)議的重點(diǎn)，是一個(gè)二維的評(píng)級(jí)體系，包括客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)，這是巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的要求，為商業(yè)銀行提供了更為科學(xué)、全面的信用風(fēng)控計(jì)量方法。對(duì)于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，商業(yè)銀行需要確定信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)進(jìn)而計(jì)算資本充足率，最終的落腳點(diǎn)是違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)和期限(M)四個(gè)參數(shù)的確定。
　　本文的研究主題是針對(duì)現(xiàn)有商業(yè)銀行對(duì)公

3、法人客戶的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)存在的問題，根據(jù)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)建設(shè)的要求，提出系統(tǒng)建設(shè)與完善的相關(guān)對(duì)策。通過對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)二維評(píng)價(jià)體系方法論和評(píng)級(jí)打分模型的研究，提出了內(nèi)部評(píng)級(jí)模型庫設(shè)計(jì)和關(guān)鍵計(jì)算的工程化實(shí)現(xiàn)方案。文中通過靈活的模型配置和因子、參數(shù)設(shè)置，能夠?qū)δＰ陀?jì)算的優(yōu)化調(diào)整作出快速響應(yīng)，以求做到內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)更高的可維護(hù)性、可擴(kuò)展性。
　　文中首先采用聚類方法進(jìn)行客戶評(píng)級(jí)模型的分類和設(shè)計(jì)，將包括評(píng)級(jí)模型識(shí)別、指標(biāo)計(jì)算、評(píng)級(jí)等級(jí)計(jì)算