基于矩陣法測度中國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險的溢出效應.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、2007年美國次貸危機引發(fā)全球性的金融危機,系統(tǒng)性風險在世界范圍內(nèi)快速傳播,各國的經(jīng)濟、金融發(fā)展受到了巨大的影響,各金融機構(gòu)以及各國監(jiān)管部門開始將系統(tǒng)性風險的預警和防范作為風險管理的一個重點。此次危機雖然已經(jīng)接近尾聲,但是關(guān)于系統(tǒng)性風險的測度和防范將成為金融業(yè)永恒的主題。
　　本文嘗試利用信息熵最優(yōu)化矩陣，結(jié)合我國主要商業(yè)銀行同業(yè)市場交易數(shù)據(jù)，通過Lingo、Matlab等數(shù)學軟件編程,模擬估測不同沖擊水平下的銀行系統(tǒng)性的溢出效應

2、，得到了防范系統(tǒng)性風險對于中小股份制銀行更具有迫切性等結(jié)論。
　　首先，在總結(jié)前人研究成果的基礎(chǔ)上，本文對銀行系統(tǒng)性風險進行了一般理論分析。在嚴格界定商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險的基礎(chǔ)上，總結(jié)出銀行系統(tǒng)性風險具有傳染性、風險與收益非對稱性、負外部性、逐級擴大性等主要特征，并指出傳染性是銀行系統(tǒng)性風險最本質(zhì)的特征，進而分析銀行系統(tǒng)性風險的溢出效應。
　　然后，本文介紹并比較分析目前常用的兩種市場結(jié)構(gòu)下系統(tǒng)性風險的溢出程度以及銀行所面臨的

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