基于大額風(fēng)險(xiǎn)暴露的商業(yè)銀行監(jiān)管研究.pdf

1、商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)，其中大額風(fēng)險(xiǎn)暴露越來(lái)越引人關(guān)注。2008年金融危機(jī)的一個(gè)關(guān)鍵教訓(xùn)就是，銀行缺乏對(duì)同一交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)暴露的持續(xù)有效測(cè)度和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。全球銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)實(shí)踐表明，個(gè)別銀行的大額風(fēng)險(xiǎn)集中爆發(fā)并傳染，會(huì)對(duì)全球金融穩(wěn)定造成巨大沖擊，對(duì)此，巴塞爾委員會(huì)在原有監(jiān)管基礎(chǔ)上，2014年4月發(fā)布了《大額風(fēng)險(xiǎn)暴露的測(cè)度與控制監(jiān)管框架》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《新框架》），提出了針對(duì)單一交易對(duì)手方或同一交易對(duì)手方大額風(fēng)險(xiǎn)暴露的全新監(jiān)管框架。巴塞

2、爾協(xié)議作為銀行監(jiān)管的圣經(jīng)，但實(shí)際上對(duì)各主要經(jīng)濟(jì)體國(guó)家并不具有普遍適用性，發(fā)展中國(guó)家銀行自身結(jié)構(gòu)缺陷也影響了監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的有效執(zhí)行，不能完全依賴(lài)其控制銀行風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于我國(guó)而言，大額風(fēng)險(xiǎn)暴露對(duì)不同類(lèi)型的銀行產(chǎn)生不同的監(jiān)管影響,若嚴(yán)格實(shí)施大額風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管上限等硬性指標(biāo)，可能會(huì)倒逼中商業(yè)銀行去尋求信用質(zhì)量較低的客戶(hù)追求達(dá)標(biāo)，這反而增大了非預(yù)期損失的可能，對(duì)銀行的持續(xù)經(jīng)營(yíng)造成威脅。
　　有鑒于此，本文從大額風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管的視角對(duì)銀行集中度風(fēng)險(xiǎn)和資本

3、金要求的影響進(jìn)行研究，首先對(duì)現(xiàn)有監(jiān)管報(bào)告和文獻(xiàn)進(jìn)行了梳理和總結(jié)，其次在綜合了國(guó)內(nèi)外研究成果的基礎(chǔ)上，采用中國(guó)16家上市商業(yè)銀行2007年-2013年的面板數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證分析，以單一最大客戶(hù)貸款比例和最大十家客戶(hù)貸款比例衡量商業(yè)銀行的貸款風(fēng)險(xiǎn)集中度,研究銀行大額風(fēng)險(xiǎn)暴露對(duì)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的影響。分析結(jié)果表明，單一最大客戶(hù)貸款比例與凈資產(chǎn)收益率之間存在非線性關(guān)系。在一定區(qū)間內(nèi)保持其他條件不變，隨著單一最大客戶(hù)貸款比例的增大，對(duì)盈利的影響呈現(xiàn)先是