鞅方法在雙元貨幣估價中的應用.pdf

1、上海交通大學碩士學位論文鞅方法在雙元貨幣估價中的應用碩士研究生：孫暢學號：1080719019導師：王桂蘭副教授申請學位：理學碩士學科：概率與數理統計所在單位：理學院答辯日期：2011年1月授予學位單位：上海交通大學上海交通大學碩士學位論文I鞅方法在雙元貨幣估價中的應用摘要隨著經濟的發(fā)展和居民財富的增加，“金融理財”逐漸成為中國金融市場上最時尚的話題之一。一方面，居民的理財意識和理財需求越來越強烈；另一方面，從事理財服務的機構及他們所提

2、供的理財產品也越來越多。與此同時，隨著中國經濟市場的全面開放，海外各金融機構也積極進軍中國市場，帶來了中國理財市場的蓬勃發(fā)展。在諸多理財產品中，雙元貨幣以其高利率、無貨幣轉換成本和貨幣選擇范圍廣泛等特點倍受投資者的青睞，但同時雙元貨幣也存在多種風險，因此在進行雙元貨幣投資時投資者需要預估其可能帶來的風險。本文提供了一種對雙元貨幣價值評估的方法：首先在假定匯率模型為幾何布朗運動的情況下，對雙元貨幣產品進行定價；然后對模型中的參數進行估計；