基于波動約束性度量的中美港股市交叉相關(guān)性研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文運用多重分形消除趨勢交叉相關(guān)性析(MF-DCCA)法，在不同波動約束區(qū)間上對中國大陸，美國和香港股市進行了研究。本文提出了基于波動約束性度量的多重分形消除趨勢交叉相關(guān)性分析法(VC-MF-DCCA)研究中國大陸，美國和香港股市間的波動傳導。實證分析結(jié)果表明，股市波動與金融市場重要事件相關(guān)。以恒生指數(shù)(HSI)為樣本數(shù)據(jù)的香港股市的影響比以上證指數(shù)為樣本數(shù)據(jù)的中國大陸股市大。而以上證指數(shù)為樣本數(shù)據(jù)的中國大陸股市比以道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)(

2、DJIA)為樣本數(shù)據(jù)的美國股市影響大。在香港股市和中國大陸股市間的傳導性最強。在1991年至2014年間的大幅波動區(qū)間內(nèi)，香港股市影響最大。本文采用了分整自回歸移動平均法驗證了基于波動約束性度量的多重分形消除趨勢交叉相關(guān)性分析法(VC-MF-DCCA)的有效性。本文將基于波動約束性度量的多重分形消除趨勢交叉相關(guān)性分析法(VC-MF-DCCA)與基于波動約束性度量的消除趨勢交叉相關(guān)性分析(VC-DCCA)法以及基于經(jīng)驗模態(tài)分解(EMD)的

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