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1、資本資產(chǎn)定價(jià)理論(CAPM)問(wèn)世以來(lái)，該理論受到大量的有效性檢驗(yàn)，其中不乏質(zhì)疑的聲音。由于在CAPM理論中，β系數(shù)是其中度量證券（或證券組合）的價(jià)格變動(dòng)與市場(chǎng)上證券平均價(jià)格變動(dòng)之間相關(guān)關(guān)系的一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)，它反映了市場(chǎng)上證券平均價(jià)格變動(dòng)對(duì)某一證券（或證券組合）價(jià)格變動(dòng)的影響程度，所以對(duì)CAPM檢驗(yàn)的實(shí)際上是驗(yàn)證β系數(shù)是否具有對(duì)收益的完全解釋能力。通常β系數(shù)是用歷史數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算的，而歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出來(lái)的β系數(shù)是否具有一定的穩(wěn)定性，將直接影響β系
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