基于時(shí)間序列模型的日內(nèi)交易策略在A股市場(chǎng)上的應(yīng)用.pdf

1、論文獨(dú)創(chuàng)性聲明本論文是我個(gè)人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成果。論文中除了特別加以標(biāo)注和致謝的地方外，不包含其他人或其它機(jī)構(gòu)已經(jīng)發(fā)表或撰寫過(guò)的研究成果。其他同志對(duì)本研究的啟發(fā)和所做的貢獻(xiàn)均已在論文中作了明確的聲明并表示了謝意。作者簽名：I蔓璺二日期：][鯊：!塵論文使用授權(quán)聲明本人完全了解復(fù)旦大學(xué)有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定，即：學(xué)校有權(quán)保留送交論文的復(fù)印件，允許論文被查閱和借閱；學(xué)?？梢怨颊撐牡娜炕虿糠謨?nèi)容，可以采用影印、

2、縮印或其它復(fù)制手段保存論文。保密的論文在解密后遵守此規(guī)定。作者簽名：導(dǎo)師簽名：日期：＼鯊：￡!!!㈣Ⅷ刪哪哪咖咖舢馴圳Y拍S4319目錄摘要：一21引言部分：42理論部分：53數(shù)據(jù)處理部分：61)計(jì)算時(shí)間序列模型第n天對(duì)應(yīng)的參數(shù)：62)預(yù)測(cè)時(shí)間序列模型第n天的收盤價(jià)區(qū)間：一73)對(duì)于Base策略應(yīng)用數(shù)據(jù)尋找最佳的應(yīng)用于標(biāo)準(zhǔn)差的參數(shù)以及討論：84)對(duì)于Volum策略尋找該策略和上一個(gè)交易日成交額之間的關(guān)系以及討論：135)對(duì)于Activi