秦農(nóng)銀行GX支行個(gè)人住房按揭貸款違約風(fēng)險(xiǎn)研究.pdf

1、近年來，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，人民生活水平得到普遍提高。住房已經(jīng)不僅僅是居民的生活必需品，更是一種理財(cái)投資手段，越來越多的居民開始將閑散資金投入房地產(chǎn)市場(chǎng)，這也間接地促進(jìn)了我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的迅速發(fā)展。目前，個(gè)人住房按揭貸款仍然是居民購(gòu)買房屋的主要融資渠道。由于其貸款期限長(zhǎng)，利息收益穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)低等特點(diǎn)，個(gè)人住房按揭貸款也受到了市場(chǎng)上各大商業(yè)銀行的青睞，成為競(jìng)相發(fā)展的信貸業(yè)務(wù)。然而，就在個(gè)人住房按揭貸款規(guī)模急劇擴(kuò)張的同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)也陸續(xù)開始

2、顯現(xiàn)。一般來講，商業(yè)銀行個(gè)人住房按揭貸款從貸款發(fā)放到最終貸款出現(xiàn)違約的時(shí)間一般為4到8年。結(jié)合目前我國(guó)個(gè)人住房按揭貸款的發(fā)展?fàn)顩r來看，也已經(jīng)進(jìn)入到一個(gè)違約的高發(fā)階段。以2013至2016年為例，我國(guó)個(gè)人住房按揭貸款不良率分別為0.26％、0.29％、0.38％以及0.44％，呈現(xiàn)逐年遞增趨勢(shì)。因此，基于我國(guó)個(gè)人住房按揭貸款發(fā)展中遇到的問題，認(rèn)清風(fēng)險(xiǎn)并采取措施具有深刻的意義。我國(guó)個(gè)人住房按揭貸款存在諸多風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)

3、險(xiǎn)等，但借款人違約風(fēng)險(xiǎn)卻是商業(yè)銀行所面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)，也是最大的風(fēng)險(xiǎn)。本文以秦農(nóng)銀行GX支行為例，選取該支行2008至2016年416個(gè)個(gè)人住房按揭貸款有效樣本，對(duì)貸款中的違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)證研究。在實(shí)證研究中，選取年齡、學(xué)歷、性別、收入、婚姻狀況、職業(yè)、戶籍地、貸款金額、月還款額、首付款比例、貸款利率、貸款期限、房屋價(jià)值共13個(gè)隨機(jī)變量，通過描述性統(tǒng)計(jì)以及建立Logistic多元非線性回歸模型來檢驗(yàn)這些自變量對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)的影響程度。最終認(rèn)為