傳統(tǒng)壽險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)模型與方法研究.pdf

1、目前保險(xiǎn)市場(chǎng)上有各種不同的壽險(xiǎn)產(chǎn)品，而不同類型產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)是各不相同的。產(chǎn)品定價(jià)在壽險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)管理中占據(jù)著重要的地位和作用，然而目前運(yùn)用的幾種定價(jià)方法并未完全考慮到利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，這可能給壽險(xiǎn)公司帶來(lái)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
　　本文主要對(duì)以下三種不同類型的傳統(tǒng)保險(xiǎn):定期壽險(xiǎn)、兩全保險(xiǎn)和終身壽險(xiǎn)的定價(jià)問(wèn)題進(jìn)行研究，并在研究過(guò)程中考慮了投保年齡以及投保險(xiǎn)種不同而導(dǎo)致面臨不同風(fēng)險(xiǎn)的異質(zhì)保單組。首先推導(dǎo)出了三種保險(xiǎn)的前瞻虧損的分布性質(zhì)，確定了風(fēng)險(xiǎn)度量

2、指標(biāo)，并建立了相應(yīng)的二次規(guī)劃模型。針對(duì)固定的總體邊際利潤(rùn)率，本文給出了單約束情形下的顯式解，并證明了在多約束情形下解的存在惟一性。也在多約束情形下進(jìn)行了一系列的數(shù)值分析，分析不同參數(shù)變化對(duì)于最終結(jié)果的影響，主要研究指標(biāo)是最優(yōu)保費(fèi)以及不同產(chǎn)品、不同保單利潤(rùn)率的差異。
　　本文采用的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)在最終的數(shù)值分析中較好的反映了不同保險(xiǎn)產(chǎn)品因投保年齡和投保險(xiǎn)種而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)差異。在保證一定市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的情況下，使得定價(jià)為最優(yōu)，盡可能保證了定價(jià)