商業(yè)銀行操作風險損失分布法實證研究.pdf_第1頁
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1、山西財經(jīng)大學碩士學位論文商業(yè)銀行操作風險損失分布法實證研究姓名：胡美棟申請學位級別：碩士專業(yè)：金融學指導教師：沈沛龍201103135AbstractFthebankingareatheoperationalriskmeasurementisnolongeranewfield.Manydomesticfeignscientificscientistspractitionershavemuchresearchonthistopicmain

2、lyfocusedresearchonmeasurementtools.BaselAccdⅡProposedthattheoperationalriskmeasurementmethodsincludeBasicIndicatApproachStardizedApproachAdvancedMeasurementApproach.IntheAdvancedMeasurementApproachthebankcanuseitsintern

3、almodeltomeasuretheBanksownoperationalriskregulatycapitalinspecialinterval(oneyear)levelof99.9%Confidence.Supervisisuggestedthatinternationallyactivebankscanbuildowneconometricmodelthroughcreatingdatabasestheeticalmodels

4、ofresearchstatisticalvalidationof.Inthispaperwemainlyresearchthelossdistributionapproach.InthispaperontheAdvancedMeasurementApproachinthelossdistributionapproachhasbeenstudiedascomparedwithlossdistributionapproachishighe

5、rthantheotheradvancedmetrologyincomplexityofthemodeltheaccuracyofmeasurementresultstherisksensitivity.AsanactuarialmodelLossdistributionapproachmainlyincludesthelossfrequencydistributionthelossseveritydistribution.During

6、theempiricalstudyontheLossdistributionapproachDatamainlybasedontheinternalfraudlossesofChinasfourstateownedcommercialbanksinthe19992009.ThearticlechoosedthemethodsofasinglesampleKStestPPplottodeterminetheoptimaltheetical

7、distributionofthelossfrequencylossseveritybasedonthemaximumlikelihoodtoestimatetheparameters.IncalculatingthetotallossdistributionfunctionfirstlythearticleusedMonteCarlosimulationmethodtosimulatethelossfrequencylosssever

8、itydatasecondlyusedtheconvolutionmethodtocalculatethetotallossfinallybasedonthetotallosscalculatethecapitalthatcancovertheriskofinternalfraud.Insummingthe56typesofoperationalrisklossesintroducingtheCopulafunctionscanelim

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