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1、山西財經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文商業(yè)銀行操作風(fēng)險損失分布法實證研究姓名：胡美棟申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：金融學(xué)指導(dǎo)教師：沈沛龍201103135AbstractFthebankingareatheoperationalriskmeasurementisnolongeranewfield.Manydomesticfeignscientificscientistspractitionershavemuchresearchonthistopicmain
2、lyfocusedresearchonmeasurementtools.BaselAccdⅡProposedthattheoperationalriskmeasurementmethodsincludeBasicIndicatApproachStardizedApproachAdvancedMeasurementApproach.IntheAdvancedMeasurementApproachthebankcanuseitsintern
3、almodeltomeasuretheBanksownoperationalriskregulatycapitalinspecialinterval(oneyear)levelof99.9%Confidence.Supervisisuggestedthatinternationallyactivebankscanbuildowneconometricmodelthroughcreatingdatabasestheeticalmodels
4、ofresearchstatisticalvalidationof.Inthispaperwemainlyresearchthelossdistributionapproach.InthispaperontheAdvancedMeasurementApproachinthelossdistributionapproachhasbeenstudiedascomparedwithlossdistributionapproachishighe
5、rthantheotheradvancedmetrologyincomplexityofthemodeltheaccuracyofmeasurementresultstherisksensitivity.AsanactuarialmodelLossdistributionapproachmainlyincludesthelossfrequencydistributionthelossseveritydistribution.During
6、theempiricalstudyontheLossdistributionapproachDatamainlybasedontheinternalfraudlossesofChinasfourstateownedcommercialbanksinthe19992009.ThearticlechoosedthemethodsofasinglesampleKStestPPplottodeterminetheoptimaltheetical
7、distributionofthelossfrequencylossseveritybasedonthemaximumlikelihoodtoestimatetheparameters.IncalculatingthetotallossdistributionfunctionfirstlythearticleusedMonteCarlosimulationmethodtosimulatethelossfrequencylosssever
8、itydatasecondlyusedtheconvolutionmethodtocalculatethetotallossfinallybasedonthetotallosscalculatethecapitalthatcancovertheriskofinternalfraud.Insummingthe56typesofoperationalrisklossesintroducingtheCopulafunctionscanelim
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