我國(guó)房地產(chǎn)信貸個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究.pdf

1、美國(guó)次級(jí)抵押貸款的興起促進(jìn)了美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的繁榮，進(jìn)而推動(dòng)了美國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期高速的增長(zhǎng)。但是對(duì)房貸個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)的漠視，使得美國(guó)次貸危機(jī)隨之爆發(fā)，致使次貸由推動(dòng)美國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的動(dòng)力演變成拖累美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的桎梏，并對(duì)世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生巨大沖擊，銀行業(yè)的發(fā)展也受到了嚴(yán)重影響。次貸危機(jī)是低估房地產(chǎn)信貸個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)果，伴隨這我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的急速發(fā)展，關(guān)注我國(guó)目前商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)顯得尤為重要。本文是針對(duì)目前我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題及其管

2、理進(jìn)行的研究。首先，論文運(yùn)用規(guī)范分析的方法，從理論上闡述了商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源并確定了商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵、目標(biāo)、原則和程序；然后采用實(shí)證分析的方法深入分析了個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)制與因素，揭示了商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理存在的主要問(wèn)題；從銀行自身角度出發(fā)構(gòu)建了—個(gè)以銀行為主體的房地產(chǎn)個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系；提出了改善商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理外部環(huán)境的對(duì)策。 論文嘗試將人工神

3、經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型運(yùn)用于我國(guó)房地產(chǎn)信貸個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估實(shí)踐，重點(diǎn)探討了BP反向傳播網(wǎng)絡(luò)在個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系中的應(yīng)用。本文從信用風(fēng)險(xiǎn)的理論入手，對(duì)我國(guó)房貸個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的現(xiàn)狀進(jìn)行了客觀總結(jié)，在借鑒國(guó)外個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，針對(duì)我國(guó)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀和個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的特點(diǎn)，利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的自學(xué)習(xí)能力、非線性處理能力以及容錯(cuò)能力，提出基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型。通過(guò)建立個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型可以較好得為商業(yè)銀行提供風(fēng)險(xiǎn)