建行總行金融市場后臺操作風(fēng)險(xiǎn)研究.pdf

1、二十世紀(jì)九十年代以來，隨著金融市場不斷發(fā)展創(chuàng)新，操作風(fēng)險(xiǎn)也層出不窮，而對操作風(fēng)險(xiǎn)的管理也逐漸成為了商業(yè)銀行所面臨的新課題。巴塞爾委員會在2004年發(fā)布《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》，對各國商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理做出了指引。之后，銀監(jiān)會在2007年頒布了《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，為我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理提供了依據(jù)。
　　本文通過對《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》以及國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)資料的研究學(xué)習(xí)，介紹了操作風(fēng)險(xiǎn)的涵義、分類以及整個操作風(fēng)險(xiǎn)的管理流程，并對操作

2、風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)典案例進(jìn)行了分析。
　　本文著重介紹了建行總行金融市場后臺操作風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀，并分析出了建行金融市場后臺在操作風(fēng)險(xiǎn)管理上所存在的問題。針對建行總行金融市場后臺在操作風(fēng)險(xiǎn)管理上的問題，提出了相關(guān)合理建議及有建設(shè)性的管理辦法，并針對業(yè)務(wù)特征提出了針對性的管理方法，如“自我評估法”、“關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法”以及提出了用標(biāo)準(zhǔn)法來對操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金。
　　本文的創(chuàng)新點(diǎn)是:分析建行總行金融市場業(yè)務(wù)后臺操作風(fēng)險(xiǎn)管理的問題，提出完善建行