基于VaR的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、近二十年來(lái),隨著經(jīng)濟(jì)全球化趨勢(shì)和金融市場(chǎng)的波動(dòng)性日趨加劇,金融風(fēng)險(xiǎn)管理成為現(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理的基礎(chǔ)和核心. 以Value-at-Risk損失模型為典型代表的基于損失度量的風(fēng)險(xiǎn)管理方法和技術(shù)自九十年代初期被正式提出以后,在西方金融市場(chǎng)中受到特別的關(guān)注并被廣泛地加以運(yùn)用.但是這一領(lǐng)域中至今仍擁有許多值得研究的新內(nèi)容.VaR方法的應(yīng)用十分廣泛,該文考慮了Black-Scholes市場(chǎng)中以VaR損失為約束條件、以投資期末財(cái)富價(jià)值最大化為決策目

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