商業(yè)銀行存貸款隱含期權(quán)的識別和定價.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、中國加入WTO以來，逐步放寬了對利率的管制，中國的利率市場化的程度越來越深，因此利率波動越來越頻繁、波動的幅度也越來越大，這樣的形勢對商業(yè)銀行的利率風(fēng)險管理工作提出了更高的要求；同時隨著金融創(chuàng)新的發(fā)展和金融衍生工具的逐漸增多，銀行的資產(chǎn)負債項目中也不可避免且越來越多的嵌入了隱含期權(quán)，因此全面認識隱含期權(quán)、隱含期權(quán)風(fēng)險產(chǎn)生的機制以及隱含期權(quán)的利率風(fēng)險度量方法，已經(jīng)成了商業(yè)銀行風(fēng)險管理人員不可回避的任務(wù)。
　　 本文在分析中國利率變

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