關于帶壁分紅策略下對偶風險模型的研究.pdf

1、風險理論是精算數(shù)學理論的重要內容之一，近幾年，隨著概率論、隨機過程等學科的迅速發(fā)展，很多學者在前人基礎上不斷研究風險模型，并得到了很多結論，使得風險理論逐漸得到完善。與之相應的保險行業(yè)也快速地發(fā)展起來。對于保險公司而言，最重要的就是兩個方面：一是收入，即投保人所需繳納的保費；二是理賠額，即發(fā)生風險后，保險公司對投保人進行一定的賠付。從實際出發(fā)，保險公司為了得到更好的收益，對研究風險模型中的盈余以及理賠序列的概率就顯得尤為重要，因此破產(chǎn)概

2、率是風險模型研究的一個至關重要的對象。隨著風險理論的發(fā)展，很多學者研究了經(jīng)典風險模型的對偶模型，并通過借鑒經(jīng)典模型的各類研究方法，應用于對偶風險模型中，取得了一定的研究成果。但是關于對偶風險模型的分紅策略的研究還不是很完善，本文則是在對偶風險模型中采用帶壁分紅策略，并對其破產(chǎn)概率進行研究，最后得到了相應的理論結果。
　　根據(jù)內容本文主要分為以下四章：
　　第一章為緒論，介紹了風險理論的歷史背景和發(fā)展，以及回顧了風險模型的重要

3、研究成果，如經(jīng)典模型下破產(chǎn)概率及期望折現(xiàn)罰金函數(shù)等結果，然后重點闡述了對偶風險理論的主要研究成果。
　　第二章是預備知識，為了方便了解本文主要內容，對于與本文相關的一些重要知識作了簡單介紹。
　　第三章研究了對偶風險模型在帶壁分紅策略下的破產(chǎn)問題,給出了相應的期望折現(xiàn)罰金函數(shù)所滿足的積分方程與積分微分方程。當收益額服從指數(shù)分布時，得到了破產(chǎn)概率的顯示解。
　　第四章研究了在帶壁分紅策略下、索賠時間服從Erlang(2)