線性分紅策略下對偶風險模型的若干問題.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、自1957年De Finetti在離散時間模型中首次討論了分紅問題以來,分紅問題現已成為精算學領域研究的重要課題之一.在大量的著作中就具有常數分紅邊界的風險模型的分紅問題已經被研究的非常透徹.然而隨著社會的發(fā)展和時代的變化,在現實生活中,人們認識到依賴于時間的分紅邊界即線性分紅邊界比常數分紅邊界更具有現實意義.尤其是具有常數分紅邊界的風險模型將最終導致以概率1破產,而具有線性分紅邊界的風險模型可以克服這一缺陷.因此,自從1974年線性分

2、紅策略下的經典風險模型被Gerber提出以來,受到越來越多學者的關注和研究.對偶風險模型作為經典風險模型的延拓,近年來對常數障礙分紅策略下的對偶風險模型的研究已受到廣泛的關注,但在線性分紅條件下的討論較少.本文主要考慮在線性分紅策略下的對偶風險模型中,加入常利率,干擾項和隨機觀測等因素,研究此種分紅策略下的對偶風險模型的分紅問題.根據研究的內容,本文可分為四章:
　　在第一章中主要介紹了目前的研究現狀以及本文的結構安排.
　

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