線性分紅策略下對偶風(fēng)險模型的若干問題.pdf

1、自1957年De Finetti在離散時間模型中首次討論了分紅問題以來,分紅問題現(xiàn)已成為精算學(xué)領(lǐng)域研究的重要課題之一.在大量的著作中就具有常數(shù)分紅邊界的風(fēng)險模型的分紅問題已經(jīng)被研究的非常透徹.然而隨著社會的發(fā)展和時代的變化,在現(xiàn)實生活中,人們認識到依賴于時間的分紅邊界即線性分紅邊界比常數(shù)分紅邊界更具有現(xiàn)實意義.尤其是具有常數(shù)分紅邊界的風(fēng)險模型將最終導(dǎo)致以概率1破產(chǎn),而具有線性分紅邊界的風(fēng)險模型可以克服這一缺陷.因此,自從1974年線性分

2、紅策略下的經(jīng)典風(fēng)險模型被Gerber提出以來,受到越來越多學(xué)者的關(guān)注和研究.對偶風(fēng)險模型作為經(jīng)典風(fēng)險模型的延拓,近年來對常數(shù)障礙分紅策略下的對偶風(fēng)險模型的研究已受到廣泛的關(guān)注,但在線性分紅條件下的討論較少.本文主要考慮在線性分紅策略下的對偶風(fēng)險模型中,加入常利率,干擾項和隨機觀測等因素,研究此種分紅策略下的對偶風(fēng)險模型的分紅問題.根據(jù)研究的內(nèi)容,本文可分為四章:
　　在第一章中主要介紹了目前的研究現(xiàn)狀以及本文的結(jié)構(gòu)安排.