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文檔簡介
1、最優(yōu)分紅問題最初是由 De Finetti在1957年第十一屆國際精算會議上提出的.目前對于最優(yōu)分紅問題的研究已經有半個多世紀了,對于帶布朗運動的風險模型的研究也比較完善.近來又引入了帶常利率的風險模型的研究,但是隨著市場的變化,利率也不是一成不變的,而是隨著時間的變化而變化,因而本文著眼于對隨機利率風險模型的討論.
本文在隨機利率下,討論了盈余過程是布朗運動風險模型的分紅問題,對于threshold策略,得到了分紅值函數所滿
2、足的微分方程,并得到其精確解.同時在隨機利率下討論了復合 Poisson-Geometric風險模型的分紅問題,得到分紅值函數所滿足的微積分方程,并對指數賠付分布的情況得到其精確解;討論了總折現分紅額的矩母函數,得到它所滿足的微積分方程,對賠付分布為指數分布的情況得到其精確解.對于索賠過程為Poisson-Geometric分布的風險模型,得到關于分紅值函數的微分方程,并在指數賠付分布情況下得到其精確解.研究了一類帶隨機利率的風險相依過
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