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文檔簡(jiǎn)介
1、股指期貨和融資融券業(yè)務(wù)推出時(shí)間相近，標(biāo)的股也大量重合，兩者難免相互影響。在允許融資融券交易情況下，占用在證券組合上的資金將發(fā)生變化，即等于證券組合的價(jià)值與融資融券交易的初始保證金比例的乘積。隨著市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步的擴(kuò)大，有必要在實(shí)證研究中考慮兩者的相互影響，這樣能夠構(gòu)建更有效的套期保值模型。
本文參考之前學(xué)者的研究成果，運(yùn)用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，構(gòu)建交叉套期保值比率的計(jì)算方法。構(gòu)建模型時(shí)將融資融券初始保證金率考慮其中，結(jié)合最新市場(chǎng)
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