基于決策樹算法的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量影響因素研究.pdf

1、近年來，商業(yè)銀行中有類風(fēng)險(xiǎn)越發(fā)引起人們的關(guān)注。與傳統(tǒng)商業(yè)銀行中的信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)相比，這類風(fēng)險(xiǎn)不同之處在于發(fā)生的概率相對較低，一旦發(fā)生將引發(fā)巨大經(jīng)濟(jì)損失。1999年6月，在新BASEL(II)初稿中，操作風(fēng)險(xiǎn)第一次被正式提出，從此標(biāo)志著國際銀行業(yè)對它的研究才剛剛起步。分析其特征我們發(fā)現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)普遍具有如下特點(diǎn):
　?。?）內(nèi)生性；
　?。?）多樣性；
　?。?）復(fù)雜性。
　　若我們很粗糙地將信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)模

2、型方法硬套至操作風(fēng)險(xiǎn)上勢必會發(fā)現(xiàn)并不匹配。所以，找到一個(gè)合適的模型去度量此種風(fēng)險(xiǎn)從而能夠預(yù)期損失的發(fā)生顯得很重要。與此同時(shí)，操作風(fēng)險(xiǎn)需要研究人員對其進(jìn)行主觀的判斷，但是主觀臆斷卻來源于不同國家、地區(qū)之間文化價(jià)值理念的差異，如何將各類引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件的成因用統(tǒng)一的語言描述出來是一個(gè)難題。因此，我們對它的研究需要有一套統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、甚至是國際認(rèn)可的層面去理解，在尊重新巴塞爾協(xié)議原則框架之下并結(jié)合各國經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)和銀行運(yùn)營的規(guī)律，從中形成個(gè)性化模

3、型的選擇，這樣的做法是最合適不過的。剖析現(xiàn)今各國商業(yè)銀行關(guān)于此塊內(nèi)容的研究，從中不難發(fā)現(xiàn)目前盡管有官方新巴塞爾協(xié)議對于操作風(fēng)險(xiǎn)的定義與計(jì)量框架的指引，但是對其量化的研究才剛剛初露端倪。據(jù)了解，國際先進(jìn)銀行中目前僅有花旗和德意志等個(gè)別銀行啟動了比較完善的計(jì)量體系，而國內(nèi)目前只有中國工商銀行基本建立起自主研發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量體系，國內(nèi)銀行系統(tǒng)整體對此研究還處于初級階段。相較而言，學(xué)術(shù)界也尚未對操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量法展開深度地研究，銀行業(yè)也還沒有專門為

4、操作風(fēng)險(xiǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)資本，在有效抵御操作風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制方面尚處于空白。
　　本文選擇商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)高級計(jì)量法作為研究對象，正是出于上述大背景下，高級計(jì)量相對于傳統(tǒng)方法在公司治理、數(shù)據(jù)處理、模型建立和計(jì)量方面提出了更高的“定性”與“定量”要求。同樣，權(quán)威機(jī)構(gòu)巴塞爾委員會積極提倡各商業(yè)銀行運(yùn)用此高級計(jì)量法（簡稱“高級法”）來對銀行操作風(fēng)險(xiǎn)資本進(jìn)行計(jì)量，對于此方法中所涉及的損失分布法的研究可謂是實(shí)現(xiàn)以資本約束為理念的現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)