期貨市場趨勢性程序化交易策略的設(shè)計與優(yōu)化.pdf

1、程序化交易作為量化投資的主體，在海外已有30多年的發(fā)展歷史，其投資業(yè)績穩(wěn)定，市場規(guī)模和份額不斷擴大、得到了越來越多投資者的認(rèn)可。目前，在國外程序化交易在總交易量中的占比接近30％，而國內(nèi)不到10%。近年，程序化交易逐漸被國內(nèi)投資者采用并取得了相對穩(wěn)定的收益，很多期貨公司都陸續(xù)推出各種程序化交易平臺，參與程序化交易的機構(gòu)及個人投資者數(shù)量逐漸增多，未來程序化交易在國內(nèi)市場前景廣闊。
　　程序化交易利用強大的計算機功能，對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行高

2、度擬合，優(yōu)化策略及參數(shù)，找到適應(yīng)各種品種的最優(yōu)策略模型，并在實戰(zhàn)中得到有效驗證和完善，為實際投資提供一整套從策略設(shè)計、參數(shù)優(yōu)化到實際應(yīng)用的系統(tǒng)流程。在期貨投資決策中，程序化交易對開平倉信號、止損止盈、資金管理、風(fēng)險控制等皆進(jìn)行量化控制。同時，在執(zhí)行力和執(zhí)行效率方面，程序化交易相對于人為主觀操作更具有無可比擬的優(yōu)勢。
　　本文以均線為基礎(chǔ)，結(jié)合傳統(tǒng)的趨勢理論，利用計算機強大功能，對通用趨勢模型進(jìn)行對比分析，找到最優(yōu)的趨勢性策略設(shè)計思

3、路。本文將對策略設(shè)計思路、參數(shù)調(diào)整、效果檢測進(jìn)行著重分析，找到不同策略對交易品種的適應(yīng)性，讓投資者更好的理解如何將成熟的交易邏輯轉(zhuǎn)化為機器語言，形成計算機可自動執(zhí)行的交易策略，輔助投資者更加科學(xué)的進(jìn)行投資。
　　文中將采用理論綜述、規(guī)范研究、對比分析相結(jié)合的方法對趨勢策略的設(shè)計進(jìn)行研究和探討。文中的趨勢策略將以基本的趨勢理論、均線理論作為基礎(chǔ)，在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步對指標(biāo)參數(shù)和風(fēng)控策略（止損、止盈、倉位管理）等進(jìn)行測試和對比，擬找到較穩(wěn)