期貨市場(chǎng)趨勢(shì)性程序化交易策略的設(shè)計(jì)與優(yōu)化.pdf

1、程序化交易作為量化投資的主體，在海外已有30多年的發(fā)展歷史，其投資業(yè)績(jī)穩(wěn)定，市場(chǎng)規(guī)模和份額不斷擴(kuò)大、得到了越來(lái)越多投資者的認(rèn)可。目前，在國(guó)外程序化交易在總交易量中的占比接近30％，而國(guó)內(nèi)不到10%。近年，程序化交易逐漸被國(guó)內(nèi)投資者采用并取得了相對(duì)穩(wěn)定的收益，很多期貨公司都陸續(xù)推出各種程序化交易平臺(tái)，參與程序化交易的機(jī)構(gòu)及個(gè)人投資者數(shù)量逐漸增多，未來(lái)程序化交易在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前景廣闊。
　　程序化交易利用強(qiáng)大的計(jì)算機(jī)功能，對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行高

2、度擬合，優(yōu)化策略及參數(shù)，找到適應(yīng)各種品種的最優(yōu)策略模型，并在實(shí)戰(zhàn)中得到有效驗(yàn)證和完善，為實(shí)際投資提供一整套從策略設(shè)計(jì)、參數(shù)優(yōu)化到實(shí)際應(yīng)用的系統(tǒng)流程。在期貨投資決策中，程序化交易對(duì)開(kāi)平倉(cāng)信號(hào)、止損止盈、資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等皆進(jìn)行量化控制。同時(shí)，在執(zhí)行力和執(zhí)行效率方面，程序化交易相對(duì)于人為主觀操作更具有無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)。
　　本文以均線為基礎(chǔ)，結(jié)合傳統(tǒng)的趨勢(shì)理論，利用計(jì)算機(jī)強(qiáng)大功能，對(duì)通用趨勢(shì)模型進(jìn)行對(duì)比分析，找到最優(yōu)的趨勢(shì)性策略設(shè)計(jì)思

3、路。本文將對(duì)策略設(shè)計(jì)思路、參數(shù)調(diào)整、效果檢測(cè)進(jìn)行著重分析，找到不同策略對(duì)交易品種的適應(yīng)性，讓投資者更好的理解如何將成熟的交易邏輯轉(zhuǎn)化為機(jī)器語(yǔ)言，形成計(jì)算機(jī)可自動(dòng)執(zhí)行的交易策略，輔助投資者更加科學(xué)的進(jìn)行投資。
　　文中將采用理論綜述、規(guī)范研究、對(duì)比分析相結(jié)合的方法對(duì)趨勢(shì)策略的設(shè)計(jì)進(jìn)行研究和探討。文中的趨勢(shì)策略將以基本的趨勢(shì)理論、均線理論作為基礎(chǔ)，在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步對(duì)指標(biāo)參數(shù)和風(fēng)控策略（止損、止盈、倉(cāng)位管理）等進(jìn)行測(cè)試和對(duì)比，擬找到較穩(wěn)