30861.我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理

1、分類(lèi)號(hào)：F83233密級(jí)：UDC：華東理工大學(xué)學(xué)位論文我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理李恩宇指導(dǎo)教師姓名：劉桂榮副教授華東理工大學(xué)申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)金融學(xué)(含：保險(xiǎn)學(xué))論文定稿日期：2014425論文答辯日期：2014513學(xué)位授予單位：華東理工大學(xué)學(xué)位授予日期：答辯委員會(huì)主席：劉建國(guó)教授評(píng)閱人：郁義鴻教授孟磊副教授華東理工大學(xué)碩士學(xué)位論文第1頁(yè)我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理摘要商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的高負(fù)債性以及資金來(lái)源和運(yùn)用兩頭

2、在外的特點(diǎn)決定了商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。從歷次銀行業(yè)危機(jī)到2008年席卷全球的金融風(fēng)暴，流動(dòng)性問(wèn)題是壓倒商業(yè)銀行的最后一根稻草。危機(jī)過(guò)后，人們開(kāi)始反思金融體系，加強(qiáng)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理就是其中的一個(gè)重要方面。商業(yè)銀行是我國(guó)金融體系的重要組成部分，我國(guó)進(jìn)行的利率市場(chǎng)化改革增加了商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。研究商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理具有重要的理論和實(shí)踐意義。本文首先對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)理論進(jìn)行梳理，闡述商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的理論脈絡(luò)

3、。在此基礎(chǔ)之上，從商業(yè)銀行內(nèi)生、外生兩個(gè)角度對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)理進(jìn)行論述，并對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的危害性以及發(fā)達(dá)國(guó)家和巴塞爾委員會(huì)就商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法作了詳細(xì)的闡述。其次，介紹了商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量的靜態(tài)分析法和動(dòng)態(tài)分析法，并利用10家商業(yè)銀行20042012年的實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量。再次，在對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量的基礎(chǔ)上，通過(guò)選擇影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和反映宏觀經(jīng)濟(jì)變化的相關(guān)變量，設(shè)計(jì)了相應(yīng)的模型，并采