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1、美式期權(quán)與奇異性期權(quán)的定價在金融學(xué)中的地位是舉足輕重的，如美式回望期權(quán)。但是由于美式回望期權(quán)初、邊值條件的復(fù)雜性,至今無法求出其解析解,對期解析解的性質(zhì)研究也甚少。本文以美式回望看跌期權(quán)為例，運用同倫分析方法，得出了性質(zhì)很好的解析近似解。 首先從回望期權(quán)的金融模型出發(fā)，進(jìn)行無量綱化，將其轉(zhuǎn)化為一個自由邊界問題，該自由邊界問題是帶有非線性移動邊界的線性二階偏微分議程,運用同倫分析方法，結(jié)合模型的金融意義與貪偏微分主程定解條件的性質(zhì)
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