分數布朗運動下的回望期權定價研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、期權是金融數學領域內研究最廣泛的一類金融工具，而期權定價是其核心工作。回望期權是為了滿足金融市場及不同投資者的需求，在標準期權合同的基礎上，運用期權理論和分析方法，設計創(chuàng)造出一種路徑依賴型奇異期權，它在到期日的收益依賴整個期權有效期內標的資產價格經歷的最大值或最小值。由于具有路徑的強依賴性，所以使得回望期權定價比標準期權定價要復雜。
　　 本文是用分數布朗運動來刻畫股票價格的變化，用Poisson跳躍過程來刻畫當有重大消息到達時

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