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文檔簡介
1、可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行動機一直是公司金融學研究的一個分支，但是作為信號論的一部分，學界普遍將研究方法著眼于事件研究，考察各種因素對于發(fā)行周期內(nèi)標的股票的超額收益率的影響，而本文根據(jù)Mayers的連續(xù)融資理論與Stein的延遲股權融資理論，通過logistic回歸模型，考察了2005年-2007年間，發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券企業(yè)的標的股票的市場表現(xiàn)與兩者理論上影響因素之間的關系。結果表明，Mayers的連續(xù)融資理論中的影響因素在考察周期內(nèi)對標的股票的市場
2、表現(xiàn)具有較強的解釋能力。 本文的主要框架如下： 引言部分包括了本文立題的意義及創(chuàng)新點: 第一章主要回顧可轉(zhuǎn)換的基本知識及其特性，并且指明了傳統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券與分離可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別； 第二章介紹了中國可轉(zhuǎn)換債券市場的歷史與現(xiàn)狀；枚舉了可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行動機理論綜述及國內(nèi)學者對國外理論模型的檢驗方法； 第三章討論了本文中關于logistic模型的具體應用，包括回歸模型的估計、評價和回歸系數(shù)的解釋； 第
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