資產(chǎn)管理公司操作風(fēng)險(xiǎn)研究.pdf

1、隨著我國金融改革的不斷深化，金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)的問題日益凸現(xiàn)。巴塞爾委員會將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為:“操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)”，并定義了七種不同的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型，同時(shí)將銀行業(yè)務(wù)細(xì)分為八大類型，形成所謂風(fēng)險(xiǎn)矩陣，藉此通過原因、事件和效果分析操作風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量和管理。
　　目前，關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)方面的研究已經(jīng)很多，除了巴塞爾委員會提供的基本法、標(biāo)準(zhǔn)法以及損失分布法等

2、高級度量法外，還有極值法、貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法等。但是，對國內(nèi)外于資產(chǎn)管理公司的操作風(fēng)險(xiǎn)管理的研究還比較少。這里借鑒商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的方法，通過建立風(fēng)險(xiǎn)管理矩陣，矩陣中的行為七種損失事件類型，列為處置程序的各環(huán)節(jié)，通過對公司的調(diào)研和對有關(guān)專家的咨詢，確認(rèn)處置程序的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，再根據(jù)作業(yè)流程圖建立貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型，驗(yàn)證前面得到的關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否確為整個(gè)業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵所在。最后結(jié)合易誘發(fā)資產(chǎn)管理公司操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的因素，利用風(fēng)險(xiǎn)管理矩陣對對資產(chǎn)管理公司的