資產(chǎn)管理公司操作風險研究.pdf

1、隨著我國金融改革的不斷深化，金融機構操作風險的問題日益凸現(xiàn)。巴塞爾委員會將操作風險定義為:“操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險”，并定義了七種不同的操作風險損失事件類型，同時將銀行業(yè)務細分為八大類型，形成所謂風險矩陣，藉此通過原因、事件和效果分析操作風險，進一步對操作風險進行度量和管理。
　　目前，關于商業(yè)銀行操作風險方面的研究已經(jīng)很多，除了巴塞爾委員會提供的基本法、標準法以及損失分布法等

2、高級度量法外，還有極值法、貝葉斯網(wǎng)絡法等。但是，對國內外于資產(chǎn)管理公司的操作風險管理的研究還比較少。這里借鑒商業(yè)銀行操作風險管理的方法，通過建立風險管理矩陣，矩陣中的行為七種損失事件類型，列為處置程序的各環(huán)節(jié)，通過對公司的調研和對有關專家的咨詢，確認處置程序的關鍵環(huán)節(jié)，再根據(jù)作業(yè)流程圖建立貝葉斯網(wǎng)絡模型，驗證前面得到的關鍵環(huán)節(jié)是否確為整個業(yè)務流程的關鍵所在。最后結合易誘發(fā)資產(chǎn)管理公司操作風險發(fā)生的因素，利用風險管理矩陣對對資產(chǎn)管理公司的