HR公司商品期貨投資操作風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、目前我國期貨市場正處于起步發(fā)展階段，期貨市場的價(jià)格發(fā)現(xiàn)和保值功能逐步得到發(fā)揮，越來越多的企業(yè)通過參與期貨市場來保值、增值，但同時(shí)也面臨著各種風(fēng)險(xiǎn)管理問題。根據(jù)案例公司的實(shí)際情況，本文經(jīng)過分析指出，該公司需要解決操作風(fēng)險(xiǎn)管理問題，并具體針對案例公司在商品期貨投資過程中面臨的該問題進(jìn)行了研究。 本文以風(fēng)險(xiǎn)管理與操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)理論為指導(dǎo)，結(jié)合案例公司的實(shí)際情況，研究這些理論在商品期貨投資操作風(fēng)險(xiǎn)管理方面的應(yīng)用，設(shè)計(jì)適于該公司的操作

2、風(fēng)險(xiǎn)管理框架。提出該公司在商品期貨投資的操作風(fēng)險(xiǎn)管理方面，應(yīng)以操作風(fēng)險(xiǎn)的識別、評價(jià)、控制與反饋為縱向體系，以涉及操作風(fēng)險(xiǎn)管理的企業(yè)組織、制度為橫向體系，兩者相互融合、相互支持，最終建立起一種適合該公司的二維操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系。在此基礎(chǔ)上，本文根據(jù)案例公司期貨投資資料，以風(fēng)險(xiǎn)識別表法、風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法等定性、定量分析法為主要研究方法，研究了操作風(fēng)險(xiǎn)管理的識別、評價(jià)、控制與反饋縱向體系，以系統(tǒng)分析法研究了操作風(fēng)險(xiǎn)管理的企業(yè)組織、制度