我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法研究.pdf

1、近年來,大量經(jīng)濟(jì)學(xué)文獻(xiàn)討論了各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)問題,其中信用風(fēng)險(xiǎn)因其代表性而成為關(guān)注的焦點(diǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)既是一個(gè)行業(yè)問題,同時(shí)也是一個(gè)社會(huì)問題。因此,信用風(fēng)險(xiǎn)管理不僅是各國商業(yè)銀行的內(nèi)部管理事務(wù),而且也是一個(gè)需要社會(huì)共同參與的系統(tǒng)性工程。近年來,國際銀行業(yè)一直努力對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化,隨著金融技術(shù)的發(fā)展進(jìn)步以及各項(xiàng)金融衍生品的誕生,信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的研究取得了較大進(jìn)展,商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力顯著提高。
　　 本文簡要敘述了信用風(fēng)險(xiǎn)理論,并

2、在此基礎(chǔ)上詳細(xì)介紹了部分信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型以及對(duì)其在我國的適用性進(jìn)行分析,并提出了一個(gè)改進(jìn)建議,著重介紹了灰色聚類法,運(yùn)用我國20家公司數(shù)據(jù)對(duì)該模型進(jìn)行了具體實(shí)例分析,通過與大公國際的評(píng)級(jí)結(jié)果對(duì)比,發(fā)現(xiàn)灰色聚類法有較強(qiáng)的可用性。這也是本文的創(chuàng)新所在,避免了以往方法對(duì)數(shù)據(jù)的嚴(yán)格性以及處理數(shù)據(jù)的復(fù)雜性,比較合適我國目前數(shù)據(jù)缺乏的情形；在文章的最后部分對(duì)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理提出了內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果和外部評(píng)級(jí)結(jié)果相結(jié)合的建設(shè)性意見。
　　 由