固定收益證券及其衍生產(chǎn)品的定價.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、該文在總結(jié)概括了適用于所有金融產(chǎn)品的定價方法的基礎上,進一步將這套一般理論具體運用到固定收益證券的定價問題,并詳細給出了定價公式以及等價鞅測度的明確表達.而對于利率衍生產(chǎn)品,則詳細介紹了目前在實際市場操作中被廣泛采用的Black模型的由來和用它對帽子利率期權,地板利率期權和互換期權進行定價的具體表述,并論證了運用遠期風險中性鞅方法對同樣這些產(chǎn)品進行定價時與Black模型的一致性,從而確保了Black模型的可靠性.之后文章在定義和論證了有

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