連續(xù)時間混合收取保費風險模型的若干問題.pdf

1、經(jīng)典風險模型中，單位時間所收到的保單數(shù)相同，然而在實際收取保費的過程中，不同單位時間所收到的保單數(shù)往往不一樣，是一個隨機變量，本文首先介紹了保費隨機收取的風險模型和帶干擾的保費隨機收取的風險模型，得到了風險模型最終破產(chǎn)概率所滿足的Lundberg不等式以及其一般表達式；然后將風險模型推廣為保費以常數(shù)速率和隨機混合收取的單險種、雙險種及多險種風險模型，分別得到了最終破產(chǎn)概率所滿足的Lundberg不等式以及其一般表達式. 第一章對

2、風險理論作了簡單的介紹，同時也介紹了經(jīng)典風險模型及其推廣。 第二章對本文中需要用到的基礎知識作了簡要介紹。 第三章首先介紹了保費按齊次Poisson過程收取的雙Poisson風險模型，然后進一步將模型推廣為帶干擾的雙Poisson風險模型，并利用鞅的方法討論了這兩類風險模型的破產(chǎn)問題。 第四章將雙Poisson風險模型推廣為單險種的保費混合收取的風險模型，即保費收取由兩部分組成：單位時間內(nèi)為常速率的連續(xù)部分和隨機