亞式期權(quán)及其編程計(jì)算.pdf_第1頁(yè)
已閱讀1頁(yè)，還剩39頁(yè)未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、本文首先介紹了亞式期權(quán)及其分類。在通常假設(shè)的無(wú)套利、均衡的完備金融市場(chǎng)中,首先介紹了運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法對(duì)亞式期權(quán)進(jìn)行估值,然后運(yùn)用偏微分方程和鞅方法對(duì)期權(quán)的價(jià)值進(jìn)行求解。然后根據(jù)文獻(xiàn)[5]中關(guān)于隨機(jī)波動(dòng)的章節(jié),給出了亞式期權(quán)在有隨機(jī)波動(dòng)率情況下的定價(jià)模型；并且運(yùn)用蒙特卡洛模擬法,給出了模型的數(shù)值解。接著根據(jù)文獻(xiàn)[13]引入了對(duì)偶測(cè)度,簡(jiǎn)化了求解具有浮動(dòng)敲定價(jià)格幾何平均亞式看跌期權(quán)價(jià)值的問(wèn)題。最后,假設(shè)市場(chǎng)有摩擦,根據(jù)文獻(xiàn)運(yùn)用Hoggard,W

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫(kù)僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論