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文檔簡介
1、本文主要討論算術(shù)平均亞式期權(quán)的定價問題.在著名的B-S模型中，標(biāo)的資產(chǎn)價格是時間的連續(xù)函數(shù)，且波動率，無風(fēng)險利率都是常數(shù)，于是可以得到歐式期權(quán)定價的一個閉式解公式.而在實際中，資產(chǎn)價格在發(fā)生重大信息時，會發(fā)生不連續(xù)的變動，即跳躍，而且，實證研究已表明波動率一般是非常數(shù)的.為此，我們首先對B-S模型進行修正，使其更符合實際情況. 我們主要討論了兩種推廣模型：一、假設(shè)波動率是隨機的，且資產(chǎn)價格由布朗運動驅(qū)動，得到B-S模型的一個推廣
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