失能收入保險定價方法研究.pdf

1、失能收入保險是一種健康保險，自面世以來，經(jīng)過一個多世紀(jì)的發(fā)展，它在歐洲和北美發(fā)展得較為完善，保險公司提供的失能收入保險種類繁多，形式多樣，不僅補(bǔ)償了因病、因意外傷害而致殘的不幸者的收入損失，保障了他們失能后的生活水平，同時，在保持人們生活穩(wěn)定、保持社會穩(wěn)定、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面也起到了極大的作用。和國外相比，我國的健康保險剛剛起步，甚或“沒有真正的健康保險”。當(dāng)然失能收入保險的發(fā)展也剛剛起步，目前，國內(nèi)的失能收入保險不僅種類極少，而且形式

2、單一，絕大多數(shù)都是以人壽保險的附加險出售的，且保障有限。我國是一個人口大國，勞動人口多，并且在不斷增長，勞動力多集中于勞動密集型產(chǎn)業(yè)。疾病、意外傷害時刻威脅著人們的身體健康和家庭經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。目前，在我國，家庭成員因病或意外傷害失能以后，除了少數(shù)能從保險公司或相關(guān)責(zé)任人處獲得一定賠償外，絕大多數(shù)都只能由家庭自己承擔(dān)損失，這可能給家庭帶來致命傷害(特別是家庭主要勞動力失能)，許多家庭因此窮困潦倒、支離破碎。因此，大力發(fā)展健康保險，發(fā)展失能收入

3、保險是很有必要的?？梢灶A(yù)見，隨著經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展，人們保險意識的提高，失能收入保險將會越來越受到人們的重視，需求量也會越來越大?？梢?，它在我國有著巨大的市場潛力和良好的發(fā)展前景。 開發(fā)健康保險業(yè)務(wù)是保險公司創(chuàng)新經(jīng)營、開拓市場的重要途徑，而失能收入保險作為四大健康保險(醫(yī)療費(fèi)用保險、失能收入保險、重大疾病保險和長期護(hù)理保險)的一種，在保險公司的創(chuàng)新經(jīng)營、開拓我國健康保險市場方面處于至關(guān)重要的地位。相對而言，失能收入保險在我國還是一

4、個“新”的險種，在其定性方面的文獻(xiàn)有一些，但是關(guān)于其定價模型和方法方面的文獻(xiàn)和系統(tǒng)的研究還沒有。因此，對失能收入保險產(chǎn)品的定價方法進(jìn)行研究是失能收入保險定價方法研究必要的，這對失能收入保險產(chǎn)品乃至健康保險產(chǎn)品的開發(fā)都具有重要的理論意義和實用價值。本文在對失能收入保險的定義、保險責(zé)任和產(chǎn)品形態(tài)以及失能收入保險定價的影響因素和定價模型等方面進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)國外現(xiàn)有的研究成果和應(yīng)用實踐，將失能收入保險的定價方法歸納總結(jié)為三類方法：增量-

5、減量表方法、曼聯(lián)方法和多狀態(tài)方法。在方法的具體研究中，探討了轉(zhuǎn)移概率和轉(zhuǎn)移強(qiáng)度之間的關(guān)系，討論了轉(zhuǎn)移概率或轉(zhuǎn)移強(qiáng)度的估計，并依此探討了失能收入保險的賠付概率，以及典型的失能收入保險產(chǎn)品的躉交純保費(fèi)的計算。 全文主要包括六個部分： 第一部分：失能收入保險的定義和產(chǎn)品形態(tài)。在這一部分，對失能收入保險所屬范疇做了分析論述，它屬于健康保險；分析比較了國外文獻(xiàn)和實踐中關(guān)于“失能”的定義，明確了失能收入保險的保險責(zé)任：僅包含“疾病”

6、或“意外傷害”引致的失能，而不包括由于生育和工傷等其他原因引致的失能。結(jié)合國內(nèi)有關(guān)文獻(xiàn)關(guān)于失能收入保險的定義，將失能收入保險定義為：在保險期內(nèi)，當(dāng)被保險人因疾病或意外傷害導(dǎo)致失能，不能獲得正常收入或正常收入減少時，為被保險人的收入損失提供經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)慕】当ｋU。在明確了失能收入保險的定義之后，對失能收入保險產(chǎn)品形態(tài)做了論述。 第二部分：失能收入保險定價的影響因素及模型。作為定價方法研究的基礎(chǔ)，先對失能收入保險定價原理--收支平衡原理

7、做了簡要分析，然后從轉(zhuǎn)移概率和轉(zhuǎn)移強(qiáng)度、失能發(fā)生率和失能起始率、利率、疾病發(fā)生率、康復(fù)率和死亡率、退保率、等待期、失能持續(xù)時間、紅利、費(fèi)用以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)等11個方面對失能收入保險定價影響因素做了分析，并建立了失能收入保險定價方法的模型--三狀態(tài)模型，在后面討論的失能收入保險定價的三類方法都是基于這個模型。 第三部分：失能收入保險定價的增量-減量表方法。在這一部分，先論述了增量-減量表的一般形式，定義了構(gòu)成增量-減量表基礎(chǔ)的三類方程

8、：流量方程、定位方程和綜合方程，具體到失能收入保險，給出了失能收入保險定價的雙增量-減量表的構(gòu)造方程，并對方程中的參數(shù)做了解釋，并引用了實證例子來說明增量一減量表的構(gòu)造。在論述了增量-減量表的構(gòu)造之后，為了闡述增量-減量表在定價中的應(yīng)用，定義了增量-減量表中的Markov鏈以及轉(zhuǎn)移概率、轉(zhuǎn)移強(qiáng)度，給出了如何從增量-減量表中求得轉(zhuǎn)移概率和轉(zhuǎn)移強(qiáng)度的方法，以及在給定轉(zhuǎn)移強(qiáng)度的基礎(chǔ)上，如何構(gòu)造增量-減量表基本方程的方法。結(jié)合實證例子中構(gòu)造的增

9、量-減量表，計算了相應(yīng)的轉(zhuǎn)移概率和轉(zhuǎn)移強(qiáng)度，并在合理的假設(shè)下，作了失能收入保險定價的實證分析。 第四部分：失能收入保險定價的曼聯(lián)方法。曼聯(lián)方法事實上可以歸結(jié)到第五部分多狀態(tài)方法這一章中，但介于曼聯(lián)方法歷史悠久，在德國和英國的健康保險定價中很長一段時間占據(jù)主流，即使到現(xiàn)在很多保險公司仍然在使用這種方法，并且其方法簡單易于應(yīng)用，使用廣泛，故而單獨(dú)列為一章。曼聯(lián)方法與其他兩類方法的不同在于其轉(zhuǎn)移概率的估計以及純保費(fèi)具體計算方法的簡化上

10、，這事實上也是將定價方法分為三類的依據(jù)。在這一部分，給出了一種典型的曼聯(lián)方法計算純保費(fèi)的公式以及簡化方法，并結(jié)合我國2000-2003生命表和C．M．I．R12(1991)的中心疾病率數(shù)據(jù)做了純保費(fèi)計算的實例，也分析了曼聯(lián)方法的一些缺點。 第五部分：失能收入保險定價的多狀態(tài)方法。在這一部分，先對失能收入保險的三狀態(tài)Markov、Simi-Markov過程做了概述，并討論了轉(zhuǎn)移概率和轉(zhuǎn)移強(qiáng)度之間的關(guān)系(定理1～定理4)，對于賠付概

11、率也做了簡要討論。利用討的三狀態(tài)Markov方法的一般結(jié)論，結(jié)合具體的失能收入保險保單條件以及轉(zhuǎn)移概率或轉(zhuǎn)移強(qiáng)度的近似計算方法，討論了失能收入保險在實際應(yīng)用中的一些方法，例如挪威方法、瑞典方法和起始一年金方法，給出了這些方法關(guān)于失能收入保險躉交純保費(fèi)的計算公式?；贛arkov方法中轉(zhuǎn)移強(qiáng)度的一類特殊假設(shè)——常數(shù)轉(zhuǎn)移強(qiáng)度假設(shè)(這種假設(shè)盡管在實踐中有很大缺陷但是具有很強(qiáng)的理論意義)，討論了在常數(shù)轉(zhuǎn)移強(qiáng)度和分段常數(shù)轉(zhuǎn)移強(qiáng)度假設(shè)下轉(zhuǎn)移概率和躉

12、交純保費(fèi)的計算公式。在常數(shù)轉(zhuǎn)移強(qiáng)度假設(shè)的基礎(chǔ)之上，為了彌補(bǔ)常數(shù)轉(zhuǎn)移強(qiáng)度假設(shè)的不合理性，進(jìn)一步構(gòu)造了選擇一終極Markov方法，它具有很大的理論意義和實用性。 第六部分：總結(jié)。在這一部分，對全文的內(nèi)容做了總結(jié)，并對失能收入保險定價的三類方法的適用性做了分析，給出了應(yīng)用指南，并對定價方法做了一些比較分析。對本文的一些欠缺和以后的研究方向也做了分析說明。本文的主要創(chuàng)新有： 1．從選題的角度而言，失能收入保險是一種健康保險，在我

13、國是一種“新”的險種，在其定性方面的文獻(xiàn)有一些，但是關(guān)于這種保險的專門的系統(tǒng)的定價方法的研究還沒有，我的選題彌補(bǔ)了這方面的缺憾。 2．在失能收入保險的定性方面做了研究，給出了失能收入保險的定義，明確了其所屬范疇、“失能”的含義以及失能收入保險的保險責(zé)任，為豐富健康保險理論做出了貢獻(xiàn)，它也是失能收入保險產(chǎn)品的開發(fā)和實踐的理論基礎(chǔ)。 3．對失能收入保險的定價影響因素做了分析論述，討論了轉(zhuǎn)移概率等11個因素對失能收入保險定價的

14、影響，這對失能收入保險的定價實踐有很大的理論意義和指導(dǎo)意義。 4．基于三狀態(tài)模型，根據(jù)對轉(zhuǎn)移概率和轉(zhuǎn)移強(qiáng)度的估計方法的不同，將失能收入保險定價方法歸結(jié)為增量一減量表方法、曼聯(lián)方法和多狀態(tài)方法三類方法，對每類方法做了系統(tǒng)的完整的論述，為失能收入保險產(chǎn)品乃至其他健康保險產(chǎn)品的定價和產(chǎn)品開發(fā)奠定了方法基石，具有很強(qiáng)的實踐指導(dǎo)意義。 5．分析了失能收入保險定價的三類方法的優(yōu)缺點、適用性，并對其在我國的具體應(yīng)用給出了一些建議和指南