中國股指期貨市場及其投資策略研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著我國市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，資本市場改革的不斷深入，我國將推出各種金融衍生品。而股指期貨作為即將第一個上市的金融衍生品，必然會引起廣大投資者的興趣和參與的熱情。如何結(jié)合理論和我國資本市場的特色來進行對股指期貨的研究也就顯得尤為急迫。 本學位論文針對我國資本市場的特點，應用期貨定價理論和統(tǒng)計理論，對我國股指期貨市場的定價及交易模式展開了深入的討論，結(jié)合國內(nèi)和國際的宏觀經(jīng)濟形勢對未來股市的走勢做出了分析，提出了在我國進行股指期貨投資

2、的投資策略并進行定量的驗證。 全文主要工作如下： 1．針對我國股票市場缺乏融資融券業(yè)務的特點，應用股指期貨無風險套利的定價公式，推算了我國股指期貨的價格模型。 2．統(tǒng)計測算了股票一級市場新股申購收益率。 3．驗證了利用ETF基金作為股票現(xiàn)貨組合跟股指期貨進行套利的可能性。 4．結(jié)合世界經(jīng)濟形勢對未來股市的走勢做出了分析。 5．定性分析了我國股指期貨市場套利，套期保值和投機資金參與股指期貨市

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