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1、該文主要討論了套期保值的基本原理、套期保值比率的確定以及不完全的套期保值策略.對(duì)于指數(shù)套利交易策略,該文在合理假設(shè)的前提下從套利的一般定義出發(fā),得出了無(wú)套利條件,即股指期貨的定價(jià)模型,并對(duì)其他一些常見(jiàn)的定價(jià)模型進(jìn)行了解釋,然后利用這一模型討論了套利交易的過(guò)程.基于投資組合保險(xiǎn)策略的復(fù)雜性,該文在介紹以股票指數(shù)看跌期權(quán)為基礎(chǔ)的投資組合保險(xiǎn)原理的基礎(chǔ)上,探討了如何運(yùn)用股指期貨構(gòu)造合成看跌期權(quán)的方法.由于股指期貨交易具有高度的復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)性,
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