商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理問題研究.pdf

1、隨著金融全球化和金融創(chuàng)新的不斷發(fā)展，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)也呈現(xiàn)出多樣化和復(fù)雜化的趨勢。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)從單一化向多樣化轉(zhuǎn)變，從一種風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)作用向各類風(fēng)險(xiǎn)互相作用發(fā)展。同時(shí)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理也正在向全面風(fēng)險(xiǎn)管理邁進(jìn)。商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理是對(duì)商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)層次、各類型風(fēng)險(xiǎn)所進(jìn)行的通盤管理，它是商業(yè)銀行在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)量化的基礎(chǔ)上，貫穿信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及其業(yè)務(wù)流程的各環(huán)節(jié)，從而先在內(nèi)部實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的通盤管理；同時(shí)借助監(jiān)管部門和市場力量的約束，形成

2、一個(gè)包括銀行自身、監(jiān)管者及市場的三位一體的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，有效地覆蓋商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)。因此，借鑒國際銀行業(yè)先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，加快我國商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理具有十分重要的理論意義及現(xiàn)實(shí)意義。 本文在論述商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中借鑒國際先進(jìn)銀行的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，從外部經(jīng)濟(jì)體制與環(huán)境、商業(yè)銀行自身的治理結(jié)構(gòu)、管理體制、技術(shù)人員條件；從定量分析和定性分析角度等多方面入手，為商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的不斷成熟提供了思路和解決方案，并在

3、金融環(huán)境瞬息萬變的今天為迎接全面風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代激烈的競爭和挑戰(zhàn)提出了相應(yīng)的建議和前景展望。 本文在寫作的過程中采用提出問題、分析問題、解決問題的思路，以VaR風(fēng)險(xiǎn)度量方法在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的運(yùn)用為主線，探討了商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的理論和實(shí)踐問題，并提出了相應(yīng)的解決對(duì)策。本文共分五個(gè)部分。第一部分理論界定和理論分析，介紹了全面風(fēng)險(xiǎn)管理的概念以及風(fēng)險(xiǎn)度量的主要方法——VaR方法，并回顧總結(jié)了國內(nèi)外相關(guān)理論和文獻(xiàn)。第二部分介紹了巴塞爾

4、協(xié)議中所規(guī)定的商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類，并對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)的定義和量化以及相關(guān)的VaR模型進(jìn)行論述和分析。第三部分介紹了中國銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理中所面臨的幾大問題并對(duì)其深層原因進(jìn)行分析。第四部分借鑒國外先進(jìn)銀行的方法，并對(duì)現(xiàn)在比較熱點(diǎn)問題對(duì)我國銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的影響提出解決對(duì)策。 本文的新穎之處在于以VaR為主線進(jìn)行三大風(fēng)險(xiǎn)的貫穿和連通，雖然由于水平有限并未就VaR的具體度量進(jìn)行計(jì)量分析，僅限于模型和方法