全國社會保障基金投資風(fēng)險管理研究.pdf

1、我國社會保障基金在投資過程中面臨各種各樣的風(fēng)險，但在其投資風(fēng)險管理方面還很不完善，因此，建立合理有效的社?；鹜顿Y風(fēng)險管理機制已經(jīng)具有非常重要的現(xiàn)實性和緊迫性。 本文從社?；鹜顿Y管理者的角度出發(fā)，在對其投資特性進行深入研究的基礎(chǔ)上，從風(fēng)險識別、風(fēng)險度量、風(fēng)險防范、風(fēng)險監(jiān)控和風(fēng)險管理體制幾個方面對社?；鹜顿Y風(fēng)險管理進行詳細(xì)的理論研究和實證分析，嘗試構(gòu)建在我國特定制度條件下較為完整的社?；鹜顿Y風(fēng)險管理體系，旨在促進我國社?；?/p>

2、投資事業(yè)的健康發(fā)展。 本文以風(fēng)險管理理論和現(xiàn)代投資理論為基礎(chǔ)，運用數(shù)學(xué)模型知識，結(jié)合經(jīng)濟學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和管理學(xué)的有關(guān)內(nèi)容，從一般機理研究、理論模型研究和實證研究三個層次上，用定性與定量相結(jié)合的方法對我國社?；鹜顿Y風(fēng)險管理問題進行研究。 本文采用均值——方差模型、VAR模型等數(shù)學(xué)模型，根據(jù)社?；鹜顿Y的特點進行風(fēng)險度量和績效評價，構(gòu)建了社?；鹜顿Y組合模型，并進行了實證分析和統(tǒng)計檢驗，對于可量化風(fēng)險的管理提供了解決思路；另外