全國社會保障基金投資風險管理研究.pdf

1、我國社會保障基金在投資過程中面臨各種各樣的風險，但在其投資風險管理方面還很不完善，因此，建立合理有效的社?；鹜顿Y風險管理機制已經(jīng)具有非常重要的現(xiàn)實性和緊迫性。 本文從社保基金投資管理者的角度出發(fā)，在對其投資特性進行深入研究的基礎上，從風險識別、風險度量、風險防范、風險監(jiān)控和風險管理體制幾個方面對社?；鹜顿Y風險管理進行詳細的理論研究和實證分析，嘗試構(gòu)建在我國特定制度條件下較為完整的社保基金投資風險管理體系，旨在促進我國社?；?/p>

2、投資事業(yè)的健康發(fā)展。 本文以風險管理理論和現(xiàn)代投資理論為基礎，運用數(shù)學模型知識，結(jié)合經(jīng)濟學、統(tǒng)計學和管理學的有關內(nèi)容，從一般機理研究、理論模型研究和實證研究三個層次上，用定性與定量相結(jié)合的方法對我國社?；鹜顿Y風險管理問題進行研究。 本文采用均值——方差模型、VAR模型等數(shù)學模型，根據(jù)社保基金投資的特點進行風險度量和績效評價，構(gòu)建了社?；鹜顿Y組合模型，并進行了實證分析和統(tǒng)計檢驗，對于可量化風險的管理提供了解決思路；另外