全國社會保障基金保值增值投資組合優(yōu)化研究.pdf

1、中文圖書分類號：中文圖書分類號：C9C913.7全國社會保障基金保值增值投資組合優(yōu)化研究全國社會保障基金保值增值投資組合優(yōu)化研究學(xué)生姓名：所在院系：專業(yè)名稱：研究方向：屆別：導(dǎo)師姓名：論文完成時間：2012年9月安徽財經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文1全國社會保障基金保值增值投資組合全國社會保障基金保值增值投資組合優(yōu)化優(yōu)化研究研究內(nèi)容摘要內(nèi)容摘要全國社會保障基金自2003年入市以來，投資組合不斷豐富與發(fā)展的同時積累了一定的投資經(jīng)驗(yàn)。然而，隨著我國資本

2、市場的逐步發(fā)展與完善以及全國社會保障基金規(guī)模的不斷擴(kuò)大，現(xiàn)有的投資組合難以滿足其保值增值的要求，一定程度上影響了我國社會保障制度的可持續(xù)發(fā)展，其投資運(yùn)營日益成為我國政府和民眾關(guān)注的焦點(diǎn)。基于此，本文研究了在現(xiàn)有的資本市場環(huán)境下找到適合我國國情的全國社會保障基金最優(yōu)投資組合，文章內(nèi)容分為以下幾個方面：第一章，緒論。本章首先分析了論文的研究背景及研究意義。其次本文將國內(nèi)外關(guān)于社會保障基金投資組合的文獻(xiàn)進(jìn)行梳理并進(jìn)行綜合評述。最后說明了本文的

3、研究方法、可能的創(chuàng)新點(diǎn)和存在的不足。第二章，相關(guān)概念和理論基礎(chǔ)。本章在介紹了全國社會保障基金投資組合的相關(guān)概念的同時分析了投資組合的理論基礎(chǔ)，為后文全國社會保障基金最優(yōu)投資組合模型的構(gòu)建提供理論支撐。第三章，全國社會保障基金投資組合現(xiàn)狀及存在的問題。本章以全國社會保障基金理事會的年度財務(wù)報告為基礎(chǔ)，詳述了全國社會保障基金近年來投資組合的現(xiàn)狀及問題，分析了投資組合問題出現(xiàn)的原因，為后文提出優(yōu)化投資組合的建議做了鋪墊。第四章全國社會保障基金

4、投資組合模型及最優(yōu)資金分配比例分析?；谇拔牡耐顿Y組合理論，本章構(gòu)建了全國社會保障基金最優(yōu)投資組合模型并選定了相應(yīng)的指標(biāo)，在此基礎(chǔ)上本文利用MATLAB7.0編程求解出在不同目標(biāo)收益率下全國社會保障基金的最優(yōu)投資比例。第五章結(jié)合國外啟示完善全國社會保障基金投資組合的建議。本章在前文的基礎(chǔ)上，結(jié)合國外成熟社會保障基金投資組合的經(jīng)驗(yàn)，同時以我國國情為基礎(chǔ)，從全國社會保障基金投資組合的外部環(huán)境改革及自身投資結(jié)構(gòu)調(diào)整兩個方面提出了建議。關(guān)鍵詞：