“上證指數(shù)交易系統(tǒng)”的研究與設(shè)計(jì).pdf

1、本文在實(shí)驗(yàn)金融思想的指導(dǎo)下，以金融實(shí)驗(yàn)和計(jì)算機(jī)仿真為主要手段，針對(duì)滬市的上證指數(shù)開(kāi)展交易系統(tǒng)研究。 論文論述了“上證指數(shù)交易系統(tǒng)”的設(shè)計(jì)原理，包括市場(chǎng)供求關(guān)系理論——股票的價(jià)格由股票供求關(guān)系決定、股價(jià)彈性理論——股票漲幅過(guò)大就要回調(diào)，跌幅過(guò)大就會(huì)反彈、歷史重演理論——技術(shù)分析的三大假設(shè)之一，股票的走勢(shì)會(huì)歷史重演。本文對(duì)上證指數(shù)的歷史重演特性做了深入的實(shí)驗(yàn)分析。 論文的重點(diǎn)在于交易模型的構(gòu)造，包括上證指數(shù)買入信號(hào)模型、賣出

2、信號(hào)模型的構(gòu)造。模型的構(gòu)造過(guò)程是通過(guò)編制計(jì)算機(jī)技術(shù)指標(biāo)對(duì)上證指數(shù)K線進(jìn)行仿真實(shí)驗(yàn)，從實(shí)驗(yàn)結(jié)果中尋找具有統(tǒng)計(jì)可靠性的走勢(shì)特征，把走勢(shì)特征歸納成底部和頂部?jī)深悾詈筮\(yùn)用程序語(yǔ)言和數(shù)學(xué)公式把這兩類特征轉(zhuǎn)化成交易模型。 針對(duì)交易模型本論文進(jìn)行了交易系統(tǒng)的效率檢驗(yàn)，包括多頭全程檢驗(yàn)、多頭牛市檢驗(yàn)、多頭熊市檢驗(yàn)、空頭全程檢驗(yàn)。檢驗(yàn)過(guò)程利用FoxTrader的交易系統(tǒng)測(cè)試平臺(tái)，對(duì)上證指數(shù)的歷史數(shù)據(jù)通過(guò)計(jì)算機(jī)仿真進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，并對(duì)各種檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)