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文檔簡介
1、極值理論是風(fēng)險評估的基礎(chǔ)理論之一,近年來被廣泛應(yīng)用于金融收益率時間序列分析中。該理論建立于統(tǒng)計漸進理論,直接研究尾部分布特征,避免了傳統(tǒng)理論對總體分布進行假設(shè)帶來的模型風(fēng)險。
為了確定上證指數(shù)收益率尾部的分布特征,本文首先對極值理論進行了綜述,分別介紹了BMM模型和POT模型的適用性和參數(shù)估計。接著,通過運用兩個經(jīng)典模型研究上證指數(shù)尾部特征,比較了兩個經(jīng)典極值模型參數(shù)估計的穩(wěn)定性及準(zhǔn)確性,得出了上證指數(shù)具有非對稱的尖峰厚尾
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